Surveillance du risque de portefeuille en temps réel : VaR IA vs VaR historique

2 Md€

AuM sous surveillance

J-1 → RT

Latence risque

−78%

Alertes faux positifs

−3.2%

Drawdown évité

• Calcul de VaR quotidien finalisé à 9h le lendemain — aveugle en intraday
• Alertes manuelles reposant sur des seuils statiques inadaptés à la volatilité du marché
• Stress tests trimestriels insuffisants pour détecter les concentrations émergentes
• 3 risk managers mobilisés sur la production vs l'analyse

• Calcul de VaR intraday sur flux de données marché en temps réel (toutes les 5 min)
• Modèle ML de détection d'anomalies sur corrélations et concentrations sectorielles
• Alertes dynamiques calibrées sur le régime de volatilité courant
• Dashboard risk manager avec cartographie des expositions et simulation de scénarios

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